顶点小说吧

手机浏览器扫描二维码访问

第1章 远超市场收益的量化投资(第1页)

引言

当前的中国资本市场中,基于量化理论的投资品越来越多。

其实我们所熟知的指数ETF基金就是来自量化,还有我们不太熟悉的对冲基金,战略贝塔ETF基金等也是量化投资的代表。

一、什么是量化投资?

简单来讲,量化投资就是利用计算机科技并采用一定的数学模型去践行投资理念、实现投资策略的过程。

所谓的量化就是通过市场中海量的数据客观的分析决策,利用模型发现投资机会,从而避免了人为主观因素及情绪干扰,以获取稳定收益为目的。

也就是说首先需要设定一个规则,满足什么条件的情况下我们买入哪些投资标的,在什么情况下需要及时卖出和更换,这些条件可以通过计算机程序设置好,出现买入和卖出信号时计算机程序就会提示,而投资者按照提示买卖即可。

随着量化投资的快速发展和计算机技术的更新迭代,近年来已出现智能的量化投资工具,不再需要人为操作。

二、量化投资的基本原理

提到学习量化投资,新学习的小伙伴可能会觉得高深莫测,需要熟练掌握高等数学和计算机程序。

其实量化投资的基本原理并不复杂。它基于大量的历史数据和统计模型,通过分析数据中的模型和趋势,寻找胜率较大的投资机会,而不是依赖于个人主观判断和情绪。

量化投资的基本原理可以概括为以下几点:

(一)数据收集与整理:

量化投资依赖于大量的市场数据,包括价格、成交量、财务数据,资金流向等等。

所以这些数据需要准确地收集、整理和存储,以备后续分析使用。

就比如,医生在给病人诊断之前要对病人的身高,体重,血压,血糖,心电图,既往病史等等这些数据进行收集整理。

(二)模型开发与验证:

有了大量的数据,还需要根据一定的原则构建量化投资模型。

量化投资使用数学和统计模型来捕捉市场中的模式和规律,然后根据模型对股票的买卖条件,个股仓位,调仓周期进行明确的规定。

通过历史数据的回测和验证,评估模型的有效性和稳定性,以确保模型能够在未来的市场环境中有效运行,定期进行策略轮动,获取更多超额收益。

这就好比医生看了病人的检查指标,根据人类医学库中的经验和统计,哪些指标是正常的?哪些指标是低于或者高于正常范围内的?

然后根据各项数据来综合判断属于什么病症,然后才能对症下药。

(三)策略执行与风险管理:

一旦开发出有效的模型,就需要编写算法并执行策略。这通常涉及到自动化交易系统的建立,以实时监测市场情况和执行交易指令。

同时,风险管理也是量化投资的重要组成部分,包括设置止损点、控制资金规模和多样化投资组合等。

三、量化投资的特点

(一)纪律性

所有的量化投资策略决策都是依据模型做出的。

纪律性就是必须要依靠模型并相信模型,每次决策之前,首先要运行模型,根据模型的运行结果进行决策,而不是凭感觉。

量化投资模型一般有三种类型:

欢喜断袖楼(网络版)  穿成反派的娇气小哭包  柯南体质?太子妃又卷入命案啦  满级大佬只想退休养老  师承吴家村,脑壳有点疼  大命运术  恶毒男配今天被炮灰了吗  忍术教父卡卡西,迷妹们的永动机  重生文里养夫郎  我重生回来了!  全能生活系[全息]+番外  王爷,这厢有礼了  甜宠军婚:重生农家辣媳+番外  求求你了,帮我恢复修为吧  [未穿今]虚拟偶像  我靠美食征服酸菜鱼+番外  凭栏江月【CP完结】  带着儿子重返高中时代  每天都在担心女装被识破  穿书后万人迷师尊掉马了+番外  

热门小说推荐
万古最强驸马

万古最强驸马

关于万古最强驸马重生异世的楚天舒,发现自己正在与人拜天地,成婚对象居然是当朝公主!要命的是,参加婚礼的人,似乎都巴不得自己这个废物早点死!面对路人白眼大母加害强者压迫,身怀金手指的楚天舒很...

继承亿万家产之后

继承亿万家产之后

书海阁小说网免费提供作者公子如雪的经典小说继承亿万家产之后最新章节全文阅读服务本站更新及时无弹窗广告欢迎光临wwwshgtw观看小说纪家无人问津的残废小可怜,突然继承亿万家产。众吃瓜群众她钱再多有什么用,就是个废物!娱乐版头条电竞冠军云宁小姐了解一下。众老师同学会打游戏有什么用,就是个学渣!国内某名校满分学霸云宁小姐了解一下。众千金小姐考分再多有什么用,就是个十八线县城小土妞!某时尚公司品牌创始人云宁小姐了解一下。众作死反派再厉害有什么用,还不是个瘸子,有钱也嫁不出去。当晚新闻联播,云宁一脸微笑站在花滑冠...

超级奶爸

超级奶爸

一直在雪山中潜藏着的莫问某天忽然捡到了个小女孩,在寻亲之路上,他以这样的身份怎样撕破种种危险,重重阴谋,成为一名真正的奶爸。...

秦九州叶红裳小说

秦九州叶红裳小说

一代战神秦九州重归都市,为弥补遗憾,搅动风起云涌,以不败之资横行四方,诸天震颤。...

重生之金融霸主

重生之金融霸主

金融精英沈建南因为开车,穿越到九十年代成了一名实习大学老师。没钱怎么办?沽空日本证券市场,卖出日经225指。没人才怎么办?邻居苏联老大哥家最不缺精英人才了。穷怎么办?北欧五国各个肥的流油,打个商量呗。靠着歪曲的理论沈建南教出了一帮歪曲的精英人才,沽空日本股市,顺走苏联老大哥家精英人才,打垮芬兰马克,狙击...

大秦:挥戟十万次的我无敌了

大秦:挥戟十万次的我无敌了

简介 五岁开始练戟,十年时间,挥戟十万次,戟法大成,举世无敌。  十五岁那年,赵军突袭,屠虐乡亲,林天毅然从军,五百秦卒出关中。  杀赵骑,灭赵国,以极致杀伐,开启盛世之旅。  男儿生于乱世,当带三尺剑立不世之功。  灭赵之后,林天更是连克四国,平定整个天下。  从五百铁骑,到坐拥三十万大军,林天所过之处,世人皆道人屠!!...

每日热搜小说推荐