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第339章 打板客与量化基金的矛盾（第1页）

有人感到不可思议：“竟然对上百只股票同时设置网格条件单，这不就成了股票超市吗？典型的韭菜行为，难道量化基金会这样做？”

钱金笑道：“这又算的了什么？有些基金都对一千多只股票设置条件单交易。”

“主要是因为机构的资金量比较大，如果仅仅对个别股票设置网格条件单的话，会造成资金闲置。”

“咱们以庄园牧场为例，它的买盘和卖盘一般都是几十手的委托单，也就几万块钱的金额。这意味着对它设置网格的时候，每次的交易金额不能太多，必须在10万元以内。”

“在10到12元区间内，每隔两毛钱，设置一个网格，那么总共也就10个网格，所需资金顶多也就100万，加上底仓的话，最多也只需要300万的资金。”

“如果再继续投入资金，就会进入前十大流通股东之列，慢慢的成了股市里的庄家！量化基金一般不喜欢坐庄的盈利模式，因此只能把几亿甚至几十亿的资金分散到几百只股票里面。”

“当然，这只是低端的量化基金。”

大家急不可耐的追问：“那高级一点的量化基金又是什么样的策略？”

钱金回答道：“高级点的量化基金不会使用现有的条件单，而是自己设计独有的条件单系统，一般分为三步。”

“第一步，寻找股市运行的规律，并制定相应的交易策略。”

“第二步，把交易策略用计算机程序编写出来，再进行回测，看看收益如何，如果收益为正，说明这个策略没有问题。”

“第三步，执行程序，让系统自动下单交易，这样投资人不用实时盯盘，只需观察一下交易记录，适时对交易策略进行调整即可。”

钱金见众人一脸的茫然，便打开股票软件，举了一个例子。

“之前，曾经有位圈内人士给我说了他自己设置的一个量化交易软件，原理是这样的。”

“大家找到津滨发展的日线图，看看它7月10日启动之前是不是这样的一种形态：股价持续阴跌，已经在60日均线下方运行60个交易日之上，然后股价缓缓抬头，站上30日均线，接下来展开了一波上涨行情。”

“再看重庆钢铁、兰州银行、平煤股份这些股票，也是同样的形态，这叫做长坡突击！”

“于是，这名量化交易者便设计一个程序，系统时时选出满足这种形态的股票，然后自动下单买入。”

“自己每天喝喝咖啡、逛逛街，晚上回来看一下自己的持仓，感觉新买入的股票质地不错，便捂住不卖，多拿一段时间；如果感觉股票不咋样，便赚一点就跑，做个短线。这就是高级一点的量化交易。”

“这样的量化交易肯定不会遭人骂的，现在的问题是一些量化基金与龙头战法的信奉者之间发生了利益冲突！”

人们好奇：“这两帮人能有什么深仇大恨？”

钱金道：“他们之间的矛盾可大着呢！大家有没有发现，今年的涨停板与去年的涨停板股票几乎是冰火两重天，差距太大了！”

“去年的股市再怎么差，也有竞业达、中通客车、天鹅股份、浙江建投这样的连板龙头股，短期内上涨5倍，至于连板翻倍的股票更是多如牛毛。”

“打板客只要买到了这样的妖股就可以短期内发笔横财，但是今年的行情却完全不同，连板高度非常低。之前打板客的信仰是三板定龙头，一只股票不拉三个涨停板，他们还不愿意买，如果今年如此操作的话，基本上买一个套一个，而且还是血亏！”

“这是什么原因呢？主要是两个原因。”

“第一，注册制后，证监会对连板高度有了限制，股票短期涨幅太大，很容易被关小黑屋，相关的人员也会被限制交易。”

“第二，量化基金发现了这里面的赚钱门路，他们寻思，既然管理层不准股票七连板、八连板，那么我就在三连板的时候融券做空股票，这样赚钱的概率非常高！”

“如此一来，原先的获利盘加上量化基金的融券卖出，导致股票的抛压非常大，许多股票在三连板之后直接A字杀！”

“不信，看看最近的延华智能、三维天地、江盐集团、恒尚节能、百洋股份，在两连板、三连板之后全部都是A杀，基本上是从哪来回哪去，追高买入的股民损失惨重！”

“这些打板客都是梦想短期暴富的股民，赚钱欲望非常强烈，而量化基金融券做空则是希望收割打板客的钱袋子。双方有着直接的利益冲突，你说能没有矛盾吗？大家基本上是仇人见面、分外眼红。”

“量化基金认为打板客亏钱是活该，谁叫你们去追高的！”

“打板客则认为量化基金阻碍了自己发财的途径，还给他们安上了一个罪名：做空自己的祖国！扰乱股市上涨！”

“最重要的是，许多股民觉得不公平，为什么量化基金可以融券做空，而散户不能融券做空？并且，这里面还存在一个交易漏洞，量化基金的券源来自券商，而券商的券源有些来源于限售股票，包括高瓴资本都把自己持有的隆基绿能股票借出去给别的机构做空用了，这无疑增加了股市的抛压。”

“因此，现在一些股民愤愤不平的就是：为什么量化基金可以融券，可以t+0，而散户不行？这是矛盾的焦点。”

有人插口说道：“大家说的也没错，既然允许做空，那就应该降低融券的门槛，而且增加券源，绝不能只许州官放火，不许百姓点灯！我们要的就是公平对待。”

钱金微微一笑，问道：“如果放开融券门槛，你是不是准备做空赚钱？”

那人昂首挺胸的回答：“那是当然！选择三连板、四连板的股票做空，赚钱概率大，亏钱概率小，这种钱谁不会赚？我不能发财不是因为自己无能，而是没有那个条件！有本事，大户散户公平对待，大家一起做空，看看谁厉害！”

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